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托马斯·谢林,方法论颠覆者

博弈论家、2005年诺贝尔经济学奖共同获得者托马斯·谢林于2016年12月去世,享年95岁。本专栏探讨了他对专业方法规范的不关心如何使他能够以极大的自由产生新知识,并在方法上进行创新,这些创新最终可能比他对经济和社会生活的具体见解更有意义。

在经济理论几乎成为应用数学的代名词的时候,托马斯·谢林仅通过近距离观察、精确推理和简单的模型,就成功地对广泛的现象产生了深刻的见解,这些模型易于描述,但具有复杂而令人惊讶的特性。

我认为,这一点是得到广泛赞赏的。但他的工作的另一个特点是缺乏对专业方法规范的关注。这使他能够以极大的自由产生新知识,并在方法上进行创新,这些创新最终可能比他对经济和社会生活的具体见解更有意义。

例如,考虑一下他著名的自我形成社区的“棋盘”模型,该模型首次在一份备忘录中提出(谢林1969),其版本分别发表在1971年的一篇论文(谢林1971)和他1978年的书中,微观动机和宏观行为(谢林1978)。

这个模型非常简单,可以用几段话来口头描述,但是它的属性很难用分析的方法推导出来。它也是最早的基于代理的计算模型之一,它揭示了经济理论中均衡方法的一些局限性,并继续指导居住隔离的实证研究(Card et al. 2008, Bayer et al. 2014)。

这是模型。有一组人被分为两组,我们称他们为便士和一角。每个人都占据棋盘上的一个方格,并对其周围的群体构成有偏好。这里的街区由(最多)八个相邻的广场组成。每个人都满足于在他们的社区中成为少数群体,只要少数群体的地位不是太极端。具体来说,每个人都严格要求超过三分之一的邻居属于自己的群体。

最初假设有60个人,在棋盘上以完美整合的模式排列,四个角都是空的。这样,在中心位置的每个个体都有恰好一半的邻居属于他们自己的群体,因此他们感到满意。那些边缘地区的情况略有不同,但即使在这里,每个人都有一个至少五分之二的居民是他们自己类型的社区。所以他们也满意了。

现在假设我们随机移除20个个体,并替换其中的5个,将它们放置在无人居住的位置,也是随机的。这种干扰会让一些人感到不满。现在从这些不开心的人中选择一个,把他们转移到一个他们会感到满意的地方。请注意,这影响了两种类型的人:那些以前是搬家一方邻居的人,以及那些现在成为邻居的人。有些人不会受到搬家的影响,有些人可能会因此而快乐,还有一些人可能会不快乐。

只要棋盘上还有不开心的人,就重复刚才描述的过程:随机挑一个,把他们移到满意的位置。当大家都不想动的时候,棋盘会是什么样子?

谢林发现,无论这个实验重复多少次,结果都是一个高度隔离的居住模式。尽管完美集成显然是刚刚描述的动态过程的潜在终端状态,但一旦系统受到扰动,它似乎就无法达到。假设的偏好具有足够的容忍度,足以与融合相一致,但个体分散的、不协调的选择似乎使融合脆弱,而隔离极其稳定。以下是谢林(1978)对这一观点的总结:

“人们不得不在两个极端之间做出选择……往往会选择一种加强两极分化的方式。这样做并不能证明他们更喜欢种族隔离,只是,如果种族隔离存在,他们必须在排他性交往中做出选择,人们会选择喜欢的环境,而不是不喜欢的环境。”

人们可以调整模型的参数——人口规模和密度,或者对社区组成的偏好——并看到这个关键洞察是稳健的。由于Kirman和Sethi(2016)讨论的原因,仅用均衡推理无法揭示它。

另一种非常不同的贡献,但也具有重要的方法学意义,可以在谢林1960年的经典著作,冲突策略。在这里,他认为假装不理性的适应性价值,以使威胁或承诺可信(强调添加):

“一个人如何能预先承诺他实际上不愿意在事件中执行的行为,以便他的承诺可能吓阻另一方?一个人当然可以虚张声势,错误地说服另一个人,威胁者的成本或损害将是很小的或负面的。更有趣的是,发出威胁的人可能会假装他自己错误地认为自己的成本很小,因此会错误地继续执行威胁。或者,他可以假装有强烈的复仇动机,以克服自残的可能性;但这种选择可能是最容易获得的真正的报复’。”

同样,在讨价还价的情况下,老练的谈判者可能会发现很难表现得像一个真正固执的人那样固执。"当面临威胁时,让别人知道自己拥有武器可能会有好处"真正的无知、固执或仅仅是不相信,因为这对潜在的威胁者来说更有说服力。”

从克雷普斯等人1982年,克雷普斯和威尔逊1982年,米尔格罗姆和罗伯茨1982年的三篇经典论文开始经济理论杂志在美国,有大量经济学文献研究了与不理性(可能性很小)的各方互动对理性行为的影响。虽然这项工作的重点是描述对非理性的理性反应,但谢林的观点也说明了这一点回报,并提出了背离理性的可能性自适应值

这种观点在方法论上的意义是深远的,因为这种观点对假设经济主体实际上完全理性的正常理由提出了质疑。Jack Hirshleifer在一篇关于情绪适应价值的精彩论文中探讨了这一点的含义(Hirshleifer 1984), Robert Frank写了一本关于这个主题的整本书(Frank 1988)。但这个想法就在那里,隐藏在谢林的插入式评论中。

最后,考虑谢林的盗贼悖论,也在冲突策略:

“如果我晚上下楼去查看一处噪音,手里拿着枪,却发现自己面对着一个手里拿着枪的窃贼,就会出现我们都不希望出现的危险结果。即使他宁愿静静地离开,而我希望他这样做,也有危险,他可能会认为我想开枪,然后先开枪。更糟糕的是,他可能会认为我认为他想开枪。或者他会认为我认为他认为我想开枪。等等......当一个人只是试图避免在自卫中被枪击时,‘自卫’是模棱两可的。”

Baliga和Sjöström(2004)已经准确地展示了这种相互的恐惧如何导致致命的崩溃,并探索了允许以廉价谈话形式进行游戏前交流的巨大后果。我有讨论了这一推理在解释杀人率在时间和空间上的变化方面的重要性,以及“不退让法”的影响。

有少数社会科学家对我自己的工作产生了如此深远的影响,以至于我无法想象如果我没有遇到他们的工作,我会写什么。其中包括格伦·劳里、埃丽诺·奥斯特罗姆和托马斯·谢林。我至少能想到我的五篇论文——关于种族隔离(Sethi and Somanathan 2004),关于跨地区和社区谋杀的变化(O’flaherty and Sethi 2010a, 2010b),关于讨价还价中的声誉(Abreu and Sethi 2003),以及关于社会规范(Sethi 1996)——都直接来自谢林的思想。

有些人可能会惊讶于Glenn Loury的杜波依斯讲座(Loury 2009)是献给谢林的,但这对我来说完全有意义。格伦在序言中是这样解释他的选择的:

“1982年,我以经济学和非裔美国人研究教授的身份来到哈佛大学,不久之后,我开始对自己能否成功地将对经济学的热爱与对当代美国种族问题的广泛思考和有用写作的热情结合起来感到绝望。我在想,一个人该怎么办呢严格的经济学的理论工作,同时又与一个似乎充满政治、文化和心理层面的问题保持联系?汤姆·谢林不仅让我相信这是可能的;他拉着我的手为我指路。这本书中反映的知识分子风格是在他的指导下发展起来的。我对“种族分类”问题的第一次见解出现在哈佛大学肯尼迪政府学院的讲堂里。上世纪80年代,汤姆和我在那里合作教授了一门课程,我们称之为“分裂社会中的公共政策”。汤姆·谢林的创造性和顽皮的头脑,他令人难以置信的广泛兴趣,以及他对战略分析的无与伦比的掌握,为我打开了一个充满知识可能性的新世界。我将永远感激他。”

我也会的。

参考文献

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Baliga, S,和T Sjöström(2004),“军备竞赛和谈判”,经济研究综述71(2): 351 - 69。

拜耳,P, H Fang和R McMillan(2014),“平等时分离?”种族不平等和居住隔离,城市经济学杂志82: 32-48。

卡德,D, A Mas和J Rothstein(2008),“小费和种族隔离的动力”,经济学季刊123(1): 177-218。

Frank R (1988),理性中的激情:情感的战略作用,诺顿

赫什莱弗,J(1984),“论作为威胁和承诺保证的情绪”,加州大学洛杉矶分校经济学工作论文337。

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劳里,G (2002),种族不平等的剖析,哈佛大学出版社。

Milgrom, P和J Roberts(1982),“捕食、声誉和进入威慑”,经济理论杂志27(2): 280 - 312。

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1995年读

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