在var DP17726动态识别

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2022年12月5日

大多数宏观经济模型,完全结构模型以及SVAR模型,认为经济后果的乘积内生和外生的动态力量的结合。特别是,外生力量通常被建模为一组线性无关的动力学过程。在本文中,我们首先表明这种双重动态结构能充分识别的整个结构脉冲响应集固有的任何此类模型。没有额外的限制是必要的。然后我们使用这个观察显示它如何可以用来评估常见SVAR限制(限制影响,长期限制和proxy-VAR),以及帮助发生cross-equation限制固有的角色更多的结构模型。