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DP17091高维因素模型与应用程序共同基金的特点

本文考虑二维因素模型的扩展到高维数据可以表示为张量。我描述的张量分解推广标准矩阵奇异值分解和主成分分析更高的维度。我估计该模型使用一个三维数据集组成的25 1342年共同基金的特点在34个季度。张量的因素模型数据维数减少97%,而捕获数据的变异的93%。我与高维张量模型标准二维模型和显示的组件模型有明显的经济解释。

£6.00
引用

Lettau, M (2022),“DP17091高维度因素模型与应用程序共同基金特点”,经济出版社讨论文件没有。17091。https://cepr.org/publications/dp17091
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DP16533政治意识形态和国际资本配置

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  • 选举
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  • 资本流动
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  • 银团贷款
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  • 共同基金
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  • 极化
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  • 意识形态
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DP13599低碳基金

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  • 行为金融学
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  • 环保标签
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  • 投资者偏好
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  • 共同基金
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  • 可持续金融
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VoxEU列

下一个美联储紧缩周期对于新兴市场来说不一定是坏消息

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  • 货币政策
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  • 货币政策冲击
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  • 货币政策收紧
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  • 美国联邦储备理事会(美联储,fed)
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  • 新兴市场
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  • 共同基金
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