DP17035 定序MonteCarlo带模型试探

• 马尔科米洛塔Frank Schorfsheide
2022年2月15日

现代宏测常依赖时间序列模型评估概率函数耗时显示贝叶斯计算这些模型可快速加速,从近似模型中提取重排和变换后序法,快速概率评价,转入后代模型从兴趣模型中提取,使用连续蒙得卡洛算法技术应用到矢量自回归与非线性动态常量均衡模型估计运行时间下降范围从27%到88%不等