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DP16699估计C-CAPM问题

论文显示基于消费资本物价模型低概率灾难风险理顺定价错误市场参与者期望未来基本面发生灾难性变化时, 无法令人信服地估计风险反转和时间偏向并不令人费解,结构参数估计偏差因平时定价错误而出现偏差基本消除简单模型中免风险率不变时的定价错误,但时间变换也可能在模拟数据中产生大规模持久估计定价错误我们还显示
分析估计偏差问题如何在实证研究中避免,

六百元
引用

Parra-Alvarez,J,O Posch和P Schrimpf编集(2021年),“DP16299Peso估计C-CAPM问题”,CEPR新闻讨论论文No.16299https://cepr.org/publications/dp16299

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COVID-19时代少事件和政策影响准备不足

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