DP15305汇率预测与机器学习和一个聪明的套利交易的投资组合

• 伊利亚斯Filippou大卫Rapach马克·泰勒会长、周
2020年9月17日

我们建立的样本外预测月度汇率变动通过
基于70年预测捕捉国家的机器学习技术特点,
全局变量,他们的相互作用。防范overfi剪,我们使用有弹性的
净评估高维面板回归预测和发现
生成的预测始终优于天真与基准,
在文献中很难击败。天气预报也明显提高了
套利交易的投资组合的性能,特别是在和在全球金融
危机。当我们允许更复杂的深度学习模型,非线性
出现大量的数据。