从Fixed-event DP14267 Fixed-horizon密度预测:从调查获得多重水平线不确定性的措施密度预测

• 芭芭拉·罗西Gergely加尼奇Tatevik Sekhposyan
2020年1月2

专业预测人士的调查产生精确和及时点预估主要宏观经济变量。然而,伴随密度预测没有广泛利用,对他们的质量并没有共识。这其中的部分原因是,这样的调查往往是进行“固定事件”。例如,在每个季度,小组成员被要求预测产出增长和通货膨胀对当前日历年和未来,这意味着预测地平线变化与每个调查。fixed-event自然限制的有效性调查密度预测为决策者和市场参与者,他们经常希望描述不确定性固定数量的提前期(“fixed-horizon”)。有可能获得fixed-horizon密度预测使用fixed-event可用的吗?我们提出一个密度组合权重方法,fixed-event密度预测根据概率积分变换的统一标准,旨在获得正确校准fixed-horizon密度预测。使用数据从美国专业预测人士的调查中,我们表明,我们的组合方法产生竞争密度预测相对于广泛使用替代基于历史预测错误或贝叶斯var。因此,我们提出了fixed-horizon预测密度是一个新的和有用的工具,研究人员和政策制定者。