DP12009银行部门浓度和(系统性)风险:从全球的样本银行的证据

• 托尔斯滕贝克Olivier De Jonghe克洛斯Mulier
2017年4月28日

我们提出一个新的股票return-based方法来衡量银行部门的三维浓度(专业化、差异化、fi财政部门接触)。使用这些措施为各行业的银行和国家从2002年到2012年,我们估计了短期和长期关系银行的secttoral浓度和银行的性能和稳定性。我们发现银行的波动
和系统性风险敞口降低银行的行业专业化和提高银行部门分化和金融部门曝光。这些效应在长期明显更强。此外,存在重要的时间和跨国家变异,通常效果更强的系统性压力时期。